qx-Club
DAV vor Ort (Köln/Bonn/Düsseldorf)

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Veranstaltungen


Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze bei der Modellierung des Prämienrisikos in stochastischen Unternehmensmodellen von Schaden-/Unfallversicherern

Datum:01.09.2020
17:00

Das versicherungstechnische Risiko in der Kompositversicherung differenziert neben dem Katastrophen- und Stornorisiko insbesondere zwischen Prämien- und Reserverisiko. Ziel der Quantifizierung des Prämienrisikos in unternehmensindividuellen Modellen ist es innerhalb eines mathematischen Rahmens, den Schadenaufwand als Komponente des Anfalljahresergebnisses für das folgende Geschäftsjahr auf Basis aktuarieller Modelle abzubilden, die anhand der unternehmenseigenen Schadenerfahrung kalibriert werden.
Die Modellierung des Prämienrisikos setzt nach Separation der (Natur-)Katastrophenschäden aus den historischen Schadendaten zunächst – spartenabhängig – auf einer Unterteilung der Schäden in Basis- und Großschäden auf. Die Differenzierung zwischen diesen Schadenarten erfolgt in der Praxis häufig mit Hilfe von grafischen Analysemethoden, auf Basis derer eine Großschadengrenze, ab der sich die zugrundeliegende wahrscheinlichkeitstheoretische Verteilung der beobachteten Schäden strukturell verändert, abgeleitet wird. Ziel des Vortrags ist es, einen neuen statistischen Test vorzustellen, der eine mathematische Objektivierung der zuvor rein grafisch ermittelten Großschadengrenze darstellt.

Referenten: Dr. Benedikt Funke, Dr. Marcel Thevißen (Oliver Wyman | Actuarial)

Ort: Zoom-Webkonferenz, die Zugangsdaten erhalten alle Teilnehmer ca. 1 Woche vor der Veranstaltung



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