qx-Club
DAV vor Ort (Köln/Bonn/Düsseldorf)

Herzlich willkommen beim qx-Club!

Hier finden Sie alle Informationen rund um den qx-Club und die monatlichen Veranstaltungen als regionale Gruppe der DAV für Köln/Bonn/Düsseldorf. Melden Sie sich bei Anregungen zur Homepage oder zu den Veranstaltungen gerne bei uns (Kontakt).


Hinweis in eigener Sache:

Nach zehn Jahren in der Leitung des qx-Clubs ist Mathias Ott zum Jahresende 2021 aus der Leitung ausgeschieden. Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für die Weiterbildung der Aktuare in der Region Köln/Bonn/Düsseldorf! Wir freuen uns darauf, ihn bei der nächsten Präsenzveranstaltung noch einmal angemessen zu verabschieden!


Veranstaltungen


Stochastische Modellierung von Arbeitslosigkeit im Kontext eines Pan-Europäischen Pensionsprodukts (PEPP)

Datum:01.02.2022
17:00

Im Jahr 2022 soll das Pan-European Personal Pension Product (PEPP) auf dem europäischen Kapitalmarkt eingeführt werden. Das PEPP zeichnet sich durch niedrige Kosten, hohe Verbraucherschutzanforderungen und ein EU-weites Mitnahmerecht aus. Die European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) wurde von der Europäischen Kommission beauftragt, einen technischen Regulationsstandard auszuarbeiten. In diesem Rahmen erschien im August 2020 das Paper: “Pan-European Personal Pension Product (PEPP): EIOPA’s stochastic model for a holistic assessment of the risk profile and potential performance”, in dem ein versicherungsmathematischer Rahmen vorgestellt wurde, womit sich die mögliche Performance eines PEPP-Produkts bewerten lässt. Hierbei wurde neben Empfehlungen zur Modellierung von Zinsentwicklungen, Inflations- und Aktienmarktrisiken auch ein Modell zur Beschreibung von Arbeitslosigkeit integriert.
Der Referent hat dieses Modell im Rahmen seiner Bachelorarbeit genauer analysiert. Im ersten Schritt stellt er einen stochastischen Prozess vor, der auf individueller Ebene das Auftreten von Arbeitslosigkeitszeitpunkten modelliert. Davon ausgehend wird die Auswirkung von Arbeitslosigkeitszeitpunkten auf die künftige Reallohnentwicklung und damit auch auf die Spareinlagen im PEPP beschrieben. Abschließend wird analysiert, wie sich die Verteilung des Gesamtvermögens zum Renteneintritt durch eine Integration des Arbeitslosigkeitsrisikos, in unterschiedlichen Investitionsstrategien, verändert.

Referent: Tom Huber (Universität Ulm)

Ort: MS Teams-Webkonferenz (BELTIOS P&C GmbH), die Zugangsdaten erhalten alle Teilnehmer ca. 1 Woche vor der Veranstaltung



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