Garantierte Träume und stochastische Realität: Wieviel Sicherheit braucht die Rente?

Daniel Simon (Oliver Wyman Actuarial Services)

Armin Schubert (Oliver Wyman Actuarial Services)

Ein möglicher Ansatz zur eigenen Risikobewertung (ERB) für EbAVs

Prof. Dr. Matthias Wolf (TH Köln)

Aktuelle Aspekte im Asset-Liability-Management
Referenten

Svenja Ernst (PwC Deutschland)

Til Schmidt (beide PwC Deutschland)

Physische Auswirkungen des Klimawandels – was sollten Aktuare im Blick haben?

Daniel Teetz (Oliver Wyman Actuarial Services)

Zukunft der Lebensversicherung – Quo vadis? Ein Beitrag zur Strategiediskussion

Dr. Robert Bahnsen (EY)

qx-Club meets FaRis: Potenzielle Auswirkungen des Solvency II-Reviews

Vortrag 1: Implikationen für Schaden/Unfall (inkl. SNCU)

Torsten Grabarz (BELTIOS P&C GmbH)

Vortrag 2: Implikationen für Leben

Daniel Simon (Oliver Wyman Actuarial Services)

Lena Schlenke (Oliver Wyman Actuarial Services)

Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung 2024

Lars Heermann (Assekurata)

Auswirkung von ESG-Risiken auf Schadenversicherer

Gregor Kretschmann (Feingeist GmbH)

Prof. Dr. Andreas Moring (jus.TECH AG)

Torsten Grabarz (BELTIOS P&C GmbH)

Internationale Aktivitäten der DAV – Fokus AI

Dr. Clemens Frey (Roland Berger)

Klimaszenarien - Eine Einführung für Aktuare

Daniel Teetz (Oliver Wyman Actuarial Services)

Ein neuer Credibility-Ansatz für transparente Risikomodelle

Jan Küthe (Akur8)

Stellungnahme der VMF zur Zeichnungs- und Annahmepolitik – Vorstellung der Ergebnisberichte der DAV-AG „Aufgaben der VMF“ für alle drei Sparten

Niko Chatziioakimidis (uniVersa)

Mirko Weber (ARAG SE)

Vorstellung Actuaires du Monde

Wolfgang Hoffmann (ehemals WTW)

Der EU Artificial Intelligence Act (AI Act) kommt ist da! Wie betrifft das uns Aktuarinnen und Aktuare?

Dr. Fabian Bohnert (KPMG)

Dr. Mischa Pupashenko (KPMG)

Nachhaltigkeits-Berichterstattung von Versicherungsunternehmen

Dr. Dieter Köhnlein (Actuarial Risk Consulting GmbH)

Wer besitzt eine private Krankenzusatzversicherung?
Eine Analyse mit Machine-Learning-Methoden

Prof. Dr. Benedikt Funke (TH Köln)

Dr. Simon Hatzesberger (Allianz Private Krankenversicherungs-AG)

Dr. Lars Kunze (SIGNAL IDUNA Gruppe)

Effizienzanalyse der Rückversicherung bei der Feldafinger Brandkasse

Dr. Peter Ackermann (Generali Deutschland AG)

Carsten Peters (BELTIOS P&C GmbH)

Zukunft modellieren - Aktuarielle Modernisierung in Deutschland und weltweit (Global Actuarial Modernisation Survey 2023)

David Richter (PwC)

Der erste dezentrale Annuity-Pool auf Blockchain-Basis - Aspekte der aktuariellen und technischen Umsetzung

Mathias Ott (HBA Consulting AG)

Maximilian Sourisseau (HBA Consulting AG)

Timo Stoll (HBA Consulting AG)

qx-Club meets FaRis:
1948 - 2023: Der qx-Club wird 75!

Vortrag 1: Ein aktuarieller Blick zurück ins Jahr 1948

Bernd Heistermann

Vortrag 2: Herausforderungen bei der Vergleichbarkeit von Lebensversicherungsunternehmen

Christian Rheinbay (Oliver Wyman Actuarial Services)

Prof. Dr. Matthias Wolf (TH Köln)

Vortrag 3: Zurück in die Zukunft - Zeitreise durch aktuarielle Aspekte der Schadenversicherung

Dr. Gero Nießen (WTW)

Ist IFRS17 durch?  Aktueller Stand bei KPIs und Integration in die Unternehmenssteuerung.

Dr. Robert Bahnsen (EY)

High Yield – Fluch oder Segen? Ein Überblick über ein nicht alltägliches Anlagesegment

Prof. Dr. Christof Wiechers (Hochschule Harz)

Dr. Thomas Töpfer (ERGO Group)

Nach der Jahresmeldung ist vor der Jahresmeldung - Taxonomie 2.8.0

Patrick Hartzsch (BELTIOS P&C GmbH)

Torsten Grabarz (BELTIOS P&C GmbH)

Machine Learning Algorithmen in der Finanz- und Versicherungsbranche

Dr. Christian Jonen (Generali)

Produktgestaltung in der Lebensversicherung im gegenwärtigen Marktumfeld

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Daniel Aßhauer (Deloitte)

FX-Hedging - Analyse von Risiken und Chancen

Dr. Ulrich Clarenz (ARAG SE)

Unterstützungskassen mit fondsgebundener Rückdeckung und Anpassung laufender Leistungen bei Pensionskassen

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Neue Krisen, neue Berufe, neue Risiken – Welche Auswirkungen haben aktuelle Herausforderungen auf die Berufsunfähigkeitsversicherung?

Guido Berendes (Deutsche Rück)

Florian Stanlein (Deutsche Rück)

Erfahrungen mit Liability-2-Step - Eine alternative Modellierungsmethodik zur Bewertung von Lebensversicherungsportfolios

Michael Kinzer (Michael Kinzer Consulting)

Bernd Weber (Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft)

Inflation und Auswirkung für die Versicherung – Was ist nun zu beachten.

Dr. Alexander Dotterweich (PwC)

Ole Müller (PwC)

Die Zinsen steigen – Wird jetzt alles gut?

Bernd Heistermann (Balance Re)

Vorstellung des Versicherungsplanspiels

Dr. Ralph Schuster (Munich Re / DGFVM-Ausschuss Nachwuchsförderung, AG Schule)

qx-Club meets FaRis: Garantien in der Lebensversicherung

Vortrag 1: Es geht auch ohne Garantien!

Prof. Dr. Oskar Goecke (TH Köln, FaRis)

Vortrag 2: Was kostet die Absicherung einer Garantie?
Ein Praxisbeispiel für die fondsgebundene Lebensversicherung

Dominique Löbach (Zurich Gruppe Deutschland)

Customer Analytics – Ist das auch etwas für Aktuare? Ergebnisse einer aktuellen EY Umfrage

Dr. Fabian Bohnert (EY)

Validierung der Best Estimate Schadenreserven und angewandten Methoden mit R-Markdown

Dr. Sebastian Paik (Q_PERIOR)

Arne Pauls (Q_PERIOR)

Christopher Schmid (Q_PERIOR)

Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung

Lars Heermann (Assekurata)

Leben-Rückversicherung

Dr. Thorsten Wagner (WTW)

Stochastische Projektion zukünftiger Großschadenzahlungen zur Ermittlung von Brutto- und Netto-Best Estimates unter Solvency II

Dirk Skowasch (VGH Versicherungen)

Torsten Grabarz (BELTIOS P&C GmbH)

Stochastische Modellierung von Arbeitslosigkeit im Kontext eines Pan-Europäischen Pensionsprodukts (PEPP)

Tom Huber (Universität Ulm)

Risikomarge unter Solvency II

Ulrike Voßmann (ISS Software GmbH)

Timo Heinrich (ISS Software GmbH) 

Auswirkungen der Covid 19 Pandemie - Modellierung und Prognose mit Hilfe von Betroffenheitsvariablen (Schaden- und Unfallversicherung)

Jochen Kneiphof (Axa)

Dr. Michael Schüte (Helvetia)

Dr. Wiltrud Weidner

Dr.  Stefan W. Wetzel (Alte Leipziger)

Machine Learning in der Berufsunfähigkeitsversicherung? - Eine Analyse von Risikofaktoren

Dr. Antonia Schöning (Siemens AG)

Felix Müller (DATEV eG)

Klimakrise und Gesundheit - Was kommt auf uns zu? 

Alexander Krauskopf (Milliman GmbH)

Einzelschadenreservierung in der Kraftfahrtversicherung – ein Rundumblick

Prof. Dr. Marcel Wiedemann (Hochschule Esslingen)

Projektionsmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung

Dr. Ulrich Clarenz (ARAG SE)

Carsten Peters (BELTIOS P&C GmbH)

qx-Club meets FaRis: Klimawandel in Versicherungsunternehmen

Vortrag 1: Auswirkungen des Klimawandels für die Versicherungswirtschaft

Prof. Dr. Maria Heep-Altiner (TH Köln, FaRis)

Vortrag 2: Klimarisiken unter Solvency II – Quantitative Ansätze im ORSA

Dr. Mario Zacharias (Oliver Wyman Actuarial Services)

Daniel Teetz (Oliver Wyman Actuarial Services) 

Solvency II Review - Quantitative Auswirkungen auf die deutsche Lebensversicherung

Dr. Matthias Wolf (DEVK)

Marco Ehlscheid (Oliver Wyman Actuarial Services)

Aktuariat im Kontext von SaaS (Software as a Service)

Paul Schulz (Syncier [Allianz])

IFRS 17 – Konsequenzen für die Steuerung von Versicherungsunternehmen

Dr. Mischa Pupashenko (KPMG)

Der Programmierbare Euro für die Digitalisierung der Wirtschaft

Maximilian Forster (Co-Founder CashOnLedger Technologies GmbH)

EbAV II – Ein Überblick über die aktuellen Anforderungen

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Run Off – Eine wichtige Option für die deutsche Lebensversicherung

Michael Sattler (Viridium Gruppe)

(Rechts-)Sichere Führung von Vertragsbeständen in der Cloud

Max Bauer (Skupina NOVUM IT, d.o.o.)

Achim Heidebrecht (NOVUM-RGI)

Sterblichkeitsmodellierung und -analyse mit Hilfe von R

Dr. Sebastian Paik (Q_PERIOR AG)

Janis Gutjahr (Q_PERIOR AG)

Latente Steuern und deren risikomindernde Wirkung - Auswirkungen der DVO-Änderungen

Dr. Matthias Wolf (DEVK)

Modellierung des Prämienrisikos - Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze

Dr. Benedikt Funke (Oliver Wyman Actuarial Servcies)

Dr. Marcel Thevißen (Oliver Wyman Actuarial Services)

Causal Analysis – with an Application to Insurance Ratings

Dr. Holger Bartel (RealRate GmbH)

Entfallen aufgrund der Coronavirus-Pandemie

qx-Club meets FaRis:

Telematik bei der HUK-COBURG - Digitalisierung in Kraftfahrt

Dr. Franz Vogler (HUK-COBURG)

Branchensimulationsmodell trifft auf Machine Learning

Prof. Dr. Christian Weiß (Hochschule Ruhr-West/B&W Deloitte)

Johannes Fabrega y Escatllar (B&W Deloitte)

Entfallen aufgrund der Coronavirus-Pandemie

Klimawandel aus aktuarieller Sicht: Was kommt auf uns zu?

Dr. Bernd Hirschfeld (KPMG) 

Matthias Lauber (KPMG)

Dr. Roman Schulze (KPMG)

System digitale Transformation. Ein VDI Standard mit Konsequenzen für die Versicherungsindustrie

Detlev Kobus (VDI)

Unterstützen. Versichern. Belohnen. Mit dem Antragsprozess 4.0 und der Versicherbarkeit von Vorerkrankungen neue Wege gehen

Christina Barth (Deutsche Rückversicherung)

Mathias Strathmann (Deutsche Rückversicherung)

Chancen und Herausforderungen beim Management biometrischer Risiken

Tilmann Schmidt (PwC)

Micro-level Reserving - Implementation einzelschadenbasierter Reservierungsverfahren

Dr. Wolfgang Kreitmeier (minnosphere - msg systems group)

Deep Learning Techniken im Einsatz: Anwendungen im Kontext von Economic Capital und Cash Flow Projektionsmodellen

Götz Cypra (UNIQA Insurance Group)

Dr. Mario Hoerig (Oliver Wyman Actuarial Services)

Dr. Daniel Hohmann (Oliver Wyman Actuarial Services)

Bestandsführung und Produktabbildung Komposit mit Faktor IPS und IPM - ein Praxisbericht

Andreas Müller (DEVK)

Hans-Georg Macherey (DEVK)

Jan Ortmann (Faktor Zehn)

Wie wirkt sich die Automatisierbarkeit der Berufe auf die BU aus?

Andreas Döring (SCOR)

qx-Club meets FaRis:

Blockchain-Technologie im Versicherungswesen
Vollautomatische Versicherungen am Beispiel von Annuity Pools

Prof. Dr. Oskar Goecke (TH Köln)

Mathias Ott (HBA-Consulting AG)

Verbraucherschutz mit PRIIP, PIB und all den wunderbaren Dingen

Friedel Hofrichter (ERGO)

Dr. Marcus Keller (AXA)

Review der Solvency II Standardformel - ein (Aus)Blick auf die Auswirkungen

Dr. Matthias Wolf (DEVK)

Marco Ehlscheid (Oliver Wyman Actuarial Services)

P&C Factory - Realisierungsaspekte für die Welt von morgen

Michael Linsmaier (msg nexinsure)

Angela Ruf (msg nexinsure)

Ergebnisbericht der DAV-Arbeitsgruppe Demografie des Ausschusses Krankenversicherung

Prof. Dr. Thomas Neusius (Hochschule RheinMain)

Alexander Krauskopf (Central)

Alternativer Risikotransfer mit Hilfe von Cat Bonds

Dr. Sebastian Paik (Q_Perior)

Real-time Datenanalyse in der Schadenbearbeitung

Dr. Knut Schäfer (BELTIOS P&C GmbH)

Marc Dijkstra (Posthuma Partners)

Die Zukunft der Versicherung gestalten!

Ulrich Pasdika (Gen Re)

Fachvortrag:
Beschleunigung der Abschlussprozesse unter HGB und SII

Frank Schönfelder (KPMG)

Marie Weigang (KPMG)


Wir rechnen mit der Zukunft - Eine neue DAV-Mitgliederkategorie?

Benedikt Heinen (Swiss Re / DAV AG Mitgliederkategorien)


Neufassung der Standesregeln der DAV

Matthias Sohn (ERGO / DAV Ausschuss für berufsständische Fragen)

Das InsurLab Germany stellt sich vor - Wohin geht die "Versicherungsreise"?

Sebastian Pitzler (InsurLab Germany)

Sommerforum im qx-Club

1948-2018: Der qx-Club wird 70 - Wo steht die Versicherungswelt heute?

Versicherbarkeit von Risiken in der Schadenversicherung

Prof. Dr. Maria Heep-Altiner (TH Köln)

Lebensversicherung: Auslauf- oder Zukunftsmodell?

Dr. Maximilian Happacher (ERGO)

Aktuarieller Unternehmenszins (AUZ) in der KV

Holger Schneider (Debeka)

Über den Umgang mit der Aufsichtsleiter

Wolfgang Deichl (Allianz)

Entfallen wegen ICA 2018 in Berlin

Konsistenz zwischen Best Estimate-Reservierung und Risikomodellierung bei S/U-Versicherern

Dr. Peter Müller (BaFin)

Marc Linde (BELTIOS P&C GmbH)

Modellierung von Summenexzedenten

Rebecca Koose (Deutsche Rück)

VAIT und IT-Risikomanagement in der individuellen Datenverarbeitung

Ralf Engelshove (Mazars)

Detlef Lochmann (Mazars)

Das BMF-Schreiben vom 06.12.2017: Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Zinszusatzreserve - Finanzierung und Auswirkungen auf die Überschussbeteiligung

Dr. Kay-Uwe Schaumlöffel (BaFin)

IFRS 17 für Schaden-/Unfall: Informationsgewinn nutzen

Dr. Bernd Hirschfeld (KPMG)

Timon Engel (KPMG)

Veränderungsanalyse der Best Estimates in der Solvabilitätsübersicht (QRT 29.03/29.04)

Marco Ehlscheid (Oliver Wyman Actuarial Services)

Patric Bayer (BELTIOS P&C GmbH)

Machine Learning im Pricing der Kompositversicherung - konkrete Anwendungstipps in der Smart Price Architektur

Frank Schönfelder (PwC)

IFRS17 - Stand der Umsetzung und Aspekte der Ergebnissteuerung

Dr. Robert Bahnsen (EY)

Bestandsführung und Versicherungstechnik zwischen Digitalisierung und Run-Off

Dr. Josef Kirsch und Benedikt Nuiding (beide Fisalis)

Inside DAV: Ausblick ICA 2018 und Ausbildungsreform vor dem Abschluss: Grundlage für neue Mitgliederkategorie?

Michael Steinmetz (DAV)

Dr. Aristid Neuburger (BELTIOS)

Sommerforum im qx-Club

Decision Analytics: Ein Blick in die Daten-Werkstatt eines Rückversicherers

Beata Bronikowska und Karin Neelsen (Gen Re)

ICA 2018 - Informationen zum Weltkongress der Aktuare in 2018

Dr. Johannes Lörper

Die aktuarielle Band "Carl Friedrich and the abnormal distribution" hat das Sommerforum mit einem musikalischen Beitrag bereichert.

Aktuelles aus der bAV

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Prognoseverfahren für die zukünftige Entwicklung von Leistungstrends in der PKV, Advanced Analytics und die Leistungsentwicklung in der PKV

Dr. Markus Knappitsch (Central Krankenversicherung AG) 

Alexander Krauskopf (Central Krankenversicherung AG)

Big Data für Aktuare - ein Praxisbeispiel

Dr. Axel Kaiser (BDO)

Actuarial Data Science - die neuen Spezialwissenfächer in der Ausbildung zur Aktuarin/zum Aktuar (DAV)

Dr. Stefan Nörtemann (msg life)

Aktuare und Vermögensschaden-Haftpflicht: Wer braucht hier wen?

Johannes Pohl-Grund (ALLCURA)

Versicherung 4.0 - Warum klassische Aktuare nicht mehr gebraucht werden?

Detlev Kobus (Zurich)

Dr. Jens Wagener (Zurich)

Jacques Wasserfall (Zurich)

Renditeoptimierung trotz Solvency II - Investmententscheidungen und die Auswirkungen auf die Solvabilitätsquote

Marco Ehlscheid (Milliman)

Dr. Matthias Wolf (Milliman)

AltZertG-PIBs, PRIIP-PIBs, PIA, CRKs, MRMs - Wie viel Transparenz verträgt der Kunde?

Jana Zahler (Deutsche Rückversicherung)

Zinsmodelle in der marktkonsistenten Bewertung von Versicherungsbeständen - Wie materiell ist die Modellwahl?

Dr. Ingo Kraus (ERGO)

Aktuelles aus der bAV

Dr. Klaus Friedrich (Deloitte)

Bitcoin, FinTech, InsurTech - bestehen Auswirkungen auf Aktuare?

Mathias Ott (HBA-Consulting AG)

Lebensversicherungen im Niedrigzinsumfeld am Beispiel Japan - Herausforderungen, Entwicklungen, Lösungen?

Dr. Dirk Nieder (Gen Re)

PSG II und aktuarielle Folgen

Holger Eich (PKV-Verband)

Solvency II - was kommt nun?

Siegbert Baldauf

Bestandsführung leicht gemacht

Dr. Frank Richter (PS Life Consulting)

ZZR - Zeit Zu Renovieren ?!

Dr. Michael Pannenberg (HDI Lebensversicherung AG) 

Michael Dahmen (HDI Lebensversicherung AG)

Dr. Karsten Tiemann (HDI Lebensversicherung AG)

ALM als wertgenerierendes Steuerungsinstrument und Ausgangspunkt für die Unternehmensstrategie

Dr. Holger Schalk (Towers Watson)

Ideen zur Versicherungstechnik im Hinblick auf Service und Niedrigzins - Einblicke in eine Hochschulkooperation

Detlev Kobus (Zurich)

Prof. Dr. Jochen Wolf (FH Remagen)

Wladislaw Reimchen (FH Remagen)

Yannick Nett (FH Remagen)

Wearables & Health Apps - Game Changer in der Biometrie

Ulrich Pasdika und Karin Neelsen (Gen Re)

Neue Überlegungen zur Überschussbeteiligung bei Risikoversicherungen

Dr. Thomas Hussner (ERGO)

Umfang der marktkonsistenten Bewertung nach IFRS Insurance Phase II

Stefan Engeländer (KPMG)

Im Spannungsfeld von Defined Contribution- und Defined Benefit-Plänen: "Defined Ambition" eine Initiative in Großbritannien

Prof. Dr. Goecke (TH Köln, Institut für Versicherungswesen)

Branchensimulationsmodell - one size fits all?

Dr. Bernd Greuel (Ernst & Young)

Jan König (Ernst & Young)

Aspekte einer modernen Lebenbestandsführung

Stephan Schauer (msg life ag)

Markus Wulf (msg life ag)

Anforderungen an moderne Lebensversicherungsprodukte

Dr. Johannes Lörper (ERGO Versicherungsgruppe AG)

Invalidität in Australien - ein Nachruf

Dr. Klaus Mattar (RGA International Reinsurance Company)

Asset Liability Management in der Lebensversicherung: Management langfristiger Zinsgarantien im Niedrigzinsumfeld

Mario Müller (AXA)

Ideen zur Gestaltung der Berufsunfähigkeitsversicherung

Dr. Robert Kosler (Generali Versicherungen)

Veränderungsanalyse und P&L Attribution unter Solvency II - nur etwas für interne Modelle?

Dr. Ulrich Clarenz (ARAG SE)

Marc Linde (BELTIOS P&C GmbH)

Überlegungen zur Berechnung von Sicherungsbedarf und Zinszusatzreserve

Bernd Heistermann (HeistermannConsulting)

Aktuarielles Pricing Non-Life und etwas mehr

Frank Schönfelder (PwC)

Lorenz Meinl (PwC)

Externe Versorgungsträger und Haftungsrisiken für den Arbeitgeber

Dr. Thomas Granetzny (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)

Der deutsche Zweitmarkt für Kapitalversicherungen

Ingo Wichelhaus (BVZL)

Aktuarbericht: Jetzt auch für Schadenversicherer?

Dr. Dieter Köhnlein (axis actuarial services GmbH)

Solvency II: Dynamisch vs. Statisch - Wer macht das Rennen in der Übergangsphase?

Dr. Matthias Meng (Manager PwC)

Marco Ehlscheid (Senior Consultant PwC)

Inflation! Ein Risiko? - Bericht aus der Schaden-/Unfallversicherung

Dr. Marcel Wiedemann (HUK-Coburg)

Modellrisiko von Sterbetafeln - Warum Risikodifferenzierung notwendig und bestandseigene Sterbetafeln sinnvoll sind.

Kai Kaufhold (Advanced Reinsurance Services - Ad Res)

Sommerforum im qx-Club

Die Pflegeversicherung im Lichte der Konkurrenzsituation zwischen Lebens- und Krankenversicherung. Möglichkeiten und Grenzen der Produkt- und Vertragsgestaltung

Laszlo Hrabovszki (Generali Lebensversicherung AG)

Markus Bördgen (Central Krankenversicherung AG)

Podiumsdiskussion mit Noemi Hernandez (Generali), Laszlo Hrabovszki (Generali), Markus Bördgen (Central)

Moderation: Ulrich Pasdika (Gen Re)

Zusatzinfo zum Sommerforum 2014:

Der Chor der Central Krankenversicherung hat unser Sommerforum um einen kulturellen Höhepunkt bereichert. Neben einigen wunderbaren musikalischen Vorträgen hat uns der Chor unter der Leitung von Dr. Markus Sauer als Höhepunkt einen aktuariellen Kanon geschenkt. Wir danken Herrn Dr. Sauer für die freundliche Genehmigung, den Liedtext und die Komposition zur nichtkommerziellen Veröffentlichung nutzen zu dürfen.

Die versicherungsmathematische Funktion - Abgrenzung zum Verantwortlichen Aktuar und Einführungsphase für Solvency II

Dr. Kay Schaumlöffel (BaFin)

Von großen Risiken und kleinsten Quadraten - Implementierung von LSMC in einem deutschen LVU

Christian Bettels (Generali Deutschland)

Johannes Fabrega (Generali Deutschland)

Replikationsportfolien in der Personenversicherung

Edmund Kühn (ERGO) 

Dr. Oleksandr Khomenko (ERGO)

Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des VA

Dr. Michael Pannenberg (HDI)

Das Runde muss ins Eckige

Dr. Michael Leitschkis (Milliman)

Alexander Ofutin (Milliman)

Sachgerechte Kalkulation in der PKV im Kontext von § 12b (2) Satz 4 VAG

Dr. Lothar Forwick (Central Krankenversicherung AG)

Replicating Portfolio - Ist das Verfahren in Deutschland geeignet?

Dr. Aleksander Rejman (Towers Watson)

ORSA Projektionsrechnungen - Planung unter Risikoaspekten

Dr. Thorsten Wagner (KPMG)

Technik der Lebensversicherung im Wandel - Trends im Nachgang zur Bundestagswahl

Detlev Kobus (Zurich Gruppe)

Der Shapley Value im neuen Licht: Ein Methodik-Baukasten zur Allokation von Risikokapital

Dr. Matthias Land (Gothaer Allgemeine Versicherung AG)

Managed Volatility und Wertsicherung - eine Modellierung mit ALM-Methoden

Dr. Knut Griese (Sal. Oppenheim)

Dr. Lars Hoffmann (Milliman)

Modellierung des Stornos nach Beitragsanpassung in der PKV

Alexander Küpper (Central Krankenversicherung AG)

Sommerforum im qx-Club

Die lange Reise zum IFRS 4 Phase II (Insurance Contracts) hat bald ein Ende: Zwischenberichte von Mitreisenden

Dr. Frank Engeländer (Deloitte)

Marcel Meier (Deloitte)

Podiumsdiskussion mit Dr. Maximilian Happacher (Allianz), Laszlo Hrabovszki (Generali), Dr. Holger Bartel (Gothaer)

Moderation: Dr. Michael Renz (Deloitte)

Verpflichtungsorientierte Kapitalanlagestrategien - Entwicklung und Umsetzung

Dr. Sandra Güth (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG)

LTGA - wo liegen die Hebel und was sind die Herausforderungen für Deutsche Lebensversicherer? - Einführung und erste Einschätzungen 

Michael Klüttgens (TowersWatson)

Derk Kleinrensing (TowersWatson)

Solvency II für Gruppen - Ein Puzzle für Aktuare, Risikomanager und Bilanzierer 

Dr. Robert Bahnsen (Ernst & Young)

Dr. Oliver Delzeith

Vorschlag der Weiterbildungskommission zur neuen Weiterbildungsordnung 

Carsten Peters (Axa)

Mark Walddörfer (Longial)

Transparente Gestaltung der Lebensversicherung als Sparprozess

Prof. Dr. Oskar Goecke (FH Köln)

Risikoschutz der Zukunft: Maßgeschneidert oder kollektiv? 

Esther Schütz (Partner Re) 

Dr. Andreas Thierer (Partner Re)

Vorstellung EIOPA 

Daniela Rode (EIOPA)

Auswertungen im Umfeld des Aktuars – technologische Unterstützungsmöglichkeiten 

Oliver Luttmann (SAP)

Heiko Maurer (SAP)

IFRS 4 Phase II non-life

Dr. Alexander Dotterweich (KPMG)

IFRS 4 Phase II: Das Finale 

Stefan Engeländer (KPMG)

Sommerforum im qx-Club

11 Freunde sollt Ihr sein - Vom Zusammenspiel im Unternehmen unter den Regeln verschiedener Aufsichtsregime

Werner Brandl (Zurich)

Bernd Greuel (Ernst & Young)

Alfons Schön (Nürnberger)

Jacques Wasserfall (Zurich)

Praktische Anwendungen von ALM-Methoden in der Krankenversicherung 

Klaus Hantsch (ROKOCO)

Sebastian Helbig (ROKOCO)

Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsrentenrecht in den Durchführungswegen Pensionskasse und Direktversicherung 

Dr. René Döring (Freshfields Bruckhaus Deringer)

Update zum Weiterbildungskonzept 

Florian Büchting (SCOR)

Carsten Peters (AXA)

Risikoaggregation mit Least Squares Monte Carlo 

Christian Bettels (Generali Deutschland Holding)

Dr. Michael Leitschkis (Milliman)

Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit: Arbeiten und Ruhestand - entweder/oder oder sowohl/als auch? 

Dr. Andreas Jurk (Longial)

Aktuarielle Aspekte aktueller Entwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung

Hartmut Engbroks (Heubeck)

Unisex, Alter und Behinderung - wie geht es weiter mit der Differenzierung? 

Andres Webersinke (GenRe)

IFRS 4-Update: Aktueller Stand der Arbeiten im Bereich der Lebens- und Krankenversicherung 

Hanno Reich (KPMG)

Redesign von Legacy-Systemen: Diagnose - Behandlung oder Transplantation - mit klassischer oder ganzheitlicher Heilmethode 

Heiko Harders (viadico AG)

Kapitalanlage und Asset-Liability-Management unter Solvency II - Veränderte Bedeutung der Aktivseite in Versicherungsunternehmen? 

Marcus Brinkmann (Deloitte) 

Dominik Langenscheidt (Deloitte)

Solvency II, Oracle Softwarelösung als Framework für Säule 2 und Säule 3 

Brian Heale (Oracle) 

Nick Richardson (Oracle)

Wie machen wir die Lebensversicherung wetterfest? Aktuelle Überlegungen zum Geschäftsmodell 

Dr. Johannes Lörper (ERGO)

Sommerforum im qx-Club

Governance unter Solvency II - Fluch oder Segen?

Risikomanagement bei Banken und Versicherern: Ein Vergleich 

Dr. Joerg Schwarze (ARAG Konzern) 

Podiumsdiskussion mit Dr. Joerg Schwarze (ARAG Konzern), Andreas Schlögl (Ernst & Young) und Christian Wißing (Talanx Konzern)

Moderation: Esther Schütz (Partner Re)

QIS 5 - Ergebnisse und Konsequenzen 

Dagmar Völker (BaFin)

Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung 

Werner Faigle (KPMG)

Mehr drin als gedacht: Das Kapitaltrennungsverfahren. Die Herausforderungen des Steuerrechts in der aktuariellen Praxis 

Dr. Christian Weyerstall (HBA-Consulting)

Der Aktuar unter Solvency II: Viel mehr als nur Rechenknecht 

Marcus Brinkmann (Deloitte)

Holger Großeloh (Deloitte)

Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen nach BilMoG - unter Einbeziehung von IDW RS HFA 30 

Andreas Thierer (Partner Re)

Überprüfung der DAV 1997 I - aktueller Stand der DAV-Arbeiten

Ulrich Pasdika (Gen Re)

Thomas Gehling (Gen Re)

Abschwung, Pest und Cholera - Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Biometrie vor dem Hintergrund von Solvency II

Dr. Daniel Dubischar (PartnerRe)

Esther Schütz (PartnerRe)

Aktuelles zum Weiterbildungskonzept der DAV

Prof. Dr. Jürgen Strobel (Fachhochschule Köln)

Pensionsbilanzierung nach IFRS - Was der Exposure Draft zu IAS 19 an Neuerungen bringt, und was sie für den Aktuar bedeuten

Dr. Friedemann Lucius (Aon Hewitt)

Das Verfahren zur Festsetzung von Fachgrundsätzen der DAV

Axel Meder (Milliman)

Aktuarielle Aspekte aktueller Entwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung

Hartmut Engbroks (Heubeck AG)

IFRS 4 Phase II – Bilanzierung und Bewertung von Versicherungsverträgen

Dominik Langenscheidt (Deloitte)

Kerstin Block (B&W Deloitte)

Sommerforum im qx-Club

Ohne Qualitätssicherung keine Qualität!?

Current requirements for quality of actuarial work: UK experience with finding a balance 

Brian Purves (Partner bei PWC und Leiter der UK Actuarial Practice)

Product Approval Process im Kontext von Solvency II

Dr. Carsten Hoffmann (CRO AXA-Konzern Deutschland)

Risikomodellierung in Säule 2 - Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

Bernd Heistermann (Solvency Fabrik GmbH)

Dr. Dieter Köhnlein (Solvency Fabrik GmbH)

CEIOPS Final Advices: Ausgestaltung des Marktrisikos und Praxistest

Dr. Claus Bräutigam (Generali Holding AG)

Neues zum Rating von BU-Versicherungen

Dr. Martin Zsohar (Morgen&Morgen)

Zusatzqualifikation in Enterprise Risk Management - Was bedeutet das für Aktuare?

Prof. Dr. Ulrich Orbanz

Ein Jahr MaRisk(VA): Wie weit sehen sich die Unternehmen? - Ergebnisse einer EY Studie

Andreas Schlögl (Ernst & Young)

Dennis Hofmann (Ernst & Young)

Preisbildung und Transfer von Langlebigkeitsrisiken auf Basis von Indizes

Mario Michael Schultz (Deutsche Börse AG)

Dr. Albert Jürgen Enders (ValueData7 GmbH)

Alexis Iglauer (PartnerRe)

Die Kreditrisiken: Ein (un)wichtiges Thema für stochastische Unternehmensmodelle?

Laszlo Hrabovszki (Generali Deutschland Holding AG)

Dr. Michael Leitschkis (Generali Deutschland Holding AG)

Entwicklungspolitische Bedeutung von Versicherungen

Marcus Bonn (DEG)

IASB - Neue Weichenstellungen für IFRS 4 Phase II durch das Revenue Recognition Project

Stefan Engeländer (KPMG)

Quo vadis, MCEV?

Jacques Wasserfall (Ernst & Young) 

Dr. Bernd Greuel (Ernst & Young)

Garantien mit I-CPPI

Dr. Christian Weiner (Zurich)

Ferdinand Haas (DWS)

Sommerforum im qx-Club

Medien und Assekuranz

Podiumsdiskussion mit Norbert Heinen (Deloitte), Ingrid Herden (Capital), Christoph Hartmann (Provinzial Rheinland)

Solvency II und die Finanzkrise - Beispielrechnungen zum Stichtag 31.12.2008

Andreas Hogh (Gen Re) 

Dr. Stefan Maus (Gen Re)

Transparente Gestaltung der klassischen Lebensversicherungen

Prof. Dr. Oskar Goecke (Fachhochschule Köln)

Replicating Portfolios für deutsche Lebensversicherungen: Methodik, Technik und Einsatzmöglichkeiten

Dr. Thorsten Wagner (KPMG)

Betriebsrenten im neuen Versorgungsausgleich aus der Sicht eines Aktuars

Hartmut Engbroks (Heubeck AG)

Langlebigkeit: Techniken der Sterblichkeitsprojektion und Möglichkeiten des Risikotransfers

Dr. Guido Grützner (Secquaero Advisors AG)

Produktentwicklung und Risikomanagement von Variable Annuities Produkten

Rainer Schu (Vorsorge Luxemburg)

Dr. Axel Schmidt (ERGO)

Invaliditätsabsicherung - alternative Konzepte

Guido Berendes (Deutsche Rück)

Auswirkungen der Mindestzuführungsverordnung auf interne Modelle und den MCEV

Stefan Heyers (B&W Deloitte GmbH)

Jaco Malherbe (B&W Deloitte GmbH)

MaRisk (VA)

Christine Mehls (BaFin)

Auswirkungen der Mindestzuführungsverordnung auf die Rechnungslegung

Dr. Siegfried Nobel (ERGO Versicherungsgruppe)

Risikomanagement in der Praxis: Umsetzung der Anforderungen im AXA-Konzern

Dr. Christoph Jurecka (AXA Konzern AG)

Sommerforum im qx-Club

60jähriges Jubiläum des qx-Clubs

60 Jahre qx-Club - eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit 

Bernd Heistermann

Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Zillmerung?

Dr. Ulrich Orbanz

Methodische Überlegungen zu Rechnungsgrundlagen in der Pflegeversicherung

Ulrich Pasdika (GenRe)

Aktuarielle Überlegungen zum Ansatz von Pensionsverpflichtungen nach dem Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Hartmut Engbroks (Heubeck AG)

Bezüglich des Materials wird auf den Bericht der Fachvereinigung Mathematischer Sachverständiger während der aba-Tagung am 6. Mai 2008 verwiesen

Libor-Market-Model im MCEV-Kontext

Dr. H. Dietz (DZ-Bank) 

T. Kaplan (DZ-Bank)

Kohärente Banken und Versicherungsaufsicht: MaRisk

N. Fopma (ifb group)

Dr. R. Klingeler (ifb group)

VVG-Reform: Auswirkungen auf die Bilanzierung

Dr. T. Hartz (PwC)

A. Sanner (PwC)

Auswirkungen des AGG auf Produkte und Rechnungsgrundlagen Leben

U. Pasdika (Gen Re)

Kapitalmarktmodelle - Worauf kommt es dabei für Aktuare an?

G. Baumgartner (B&W Deloitte)

M. Leitschkis (B&W Deloitte)

Update IFRS 4 Phase II

Stefan Engeländer (KPMG)

Garantiefonds

Dr. Guido Bader (Gothaer Leben)

Rating und Controlling im BU-Geschäft an ausgewählten Beispielen

Esther Schütz (Franke&Bornberg)

Hansjörg Binder (AachenMünchener)

Diskussion der VVG-Reform

Wozu brauchen Lebensversicherer Reserven?

Prof. Dr. Oskar Goecke (Fachhochschule Köln)

Duration Gap

Andreas Hogh (Gen Re Capital)

Optionen und Garantien in der Lebensversicherung

Dr. Nicolai Giesbrecht (FIS Framework GmbH)

Extremereignisse und deren Auswirkungen auf die Lebensversicherung

Dr. John Wieacker (Revios)

Die neuen Richttafeln für die Pensionsversicherung

Dr. Richard Herrmann (Heubeck AG)

Solvabilität: Der Twin-Peaks-Ansatz der britischen Finanzaufsicht

Matthias Bonikowski (Watson-Wyatt)

Neuere Entwicklungen in der DAV

Birgit Kaiser (DAV-Geschäftstelle)

Die Reform der Aktuarsausbildung in Deutschland

Prof. Dr. Jürgen Strobel (FH Köln)

Embedded Value - European Embedded Value -
Market Consistent Embedded Value

Laszlo Hrabovszki (AMB-Generali) 

Dr. Ute Kerres (AMB-Generali)

Update IAS/IFRS

Stefan Engeländer (KMPG)

Das Aufsichtsrecht aus Basel II für Banken

Angelika Lutz (ifb AG) 

Lutz Bittermann (ifb AG)

Update Solvency II

Bernd Heistermann (Gen Re)

Implementierung der neuen Rententafeln in die Bestandsführung

Axel Helmert (FJA)

Diskussion zu den neuen Rententafeln der DAV

Hans-Jörg Binder, Hanno Reich, Esther Schütz

Die künftige Besteuerung privater Alterseinkünfte

Dr. Markus Walgenbach (Victoria Leben)

Anmerkungen zum Bericht der VVG-Expertenkommission

Bernd Heistermann (Gen Re)

Bericht von der Mitgliederversammlung der DAV in Dresden

Aktuarielle Überlegungen zur Stabilisierung des Geschäftsmodells Lebensversicherung

Andreas Siebert (Gerling)
(Wiederholung des Vortrages von Norbert Heinen auf der Leben-Herbsttagung 2003)

Diskussion und Verabschiedung von Anträgen für die Mitgliederversammlung der DAV in Dresden

Update Solvency II

Lutz Oehlenberg (BaFin)

Update IAS

Stefan Engeländer (KPMG)

Modernes Rentenmanagement für Versicherungen

Dr. Michael Leinwand (GenRe Capital)

Standard & Poor´s Ratingmethodik: Ansatz und Kapitalmodell

Wolfgang Rief (S&P)

Internet-Versicherer

Ludwig Niggl

Beispielrechnungen in der Lebensversicherung

Prof. Dr. Oskar Goecke (FH Köln)

HGB - IAS - US-GAAP - ein Vergleich

Michael Richter (GeneralCologne Re)

IAS - ein Update

Stefan Engeländer (KMPG)

Risk based capital

Wolfgang Hoffmann (Tillinghast)

Gruppensolvabilität

Dr. G. Grützner (Gerling Konzern)

Vom Müller-Report zu Solvency II

B. Heistermann (GeneralCologne Re)

Internationale Rechnungslegungsvorschriften zur Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen

Dr. H. Peters (PwC)

Aspekte ausgewählter Prozesse im Rahmen der kapitalgedeckten Altersvorsorge

M. Gattung (FJA)

Stresstest Kapitalanlagen / Liquidität

B. Heistermann (GeneralCologne Re)

Unternehmensbezogener Garantiezins

Dr. P. Julius (AXA Leben)

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der International Financial Reporting Standards

S. Engeländer (KPMG)

ALM konkret: Ein Erfahrungsbericht

M. Brinkmann (B&W Deloitte)

F. Weidenbusch (Zürich-Agrippina)

IAS und US GAAP für Lebensversicherer - Einführung und aktuarielle Grundlagen

Dr. F. Knüpling (Gerling Globale)

Der Einsatz dynamischer Finanzanalyse (DFA) in der Lebensversicherung

P. Nielsen (Swiss Re)

Dr. C. Schwarz (Swiss Re)

ALM - konkrete Beispiele in ALAMOS

D. Reichelt (FJA) 

Dr. A. Neuburger (FJA)

ALM: Vom Denkmodell zur praktischen Umsetzung

M. Klüttgens (Tillinghast)

F. Schepers (Tillinghast)

Projekt Euro-Umstellung bei der DEVK-Leben

R. Post (DEVK)

ALM Life

S. Fromme (GeneralCologne Re)

P. Mertens (GeneralCologne Re)

C. Schroeder (GeneralCologne Re)

Asset-Liability Management

Dr. F.A. Schittenhelm (debis)