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Einzelschadenreservierung revisited - Objektivierung der Großschadengrenze, Parameterrisiko und stochastische Inflation

Stochastische Einzelschadenreservierungsverfahren sind für die adäquate Bewertung komplexer, nicht-proportionaler Rückversicherungsstrukturen – insbesondere von Schadenexzedenten (XL-RV) – unerlässlich. Im Vortrag wird eine methodische Weiterentwicklung eines durch die UAG "Einzelschadenreservierung" erarbeiteten Resampling-Ansatzes zur BE-Bestimmung auf Einzelrisikobasis vorgestellt, die eine explizite Quantifizierung des Parameterrisikos ermöglicht, die stochastische Modellierung der Inflation berücksichtigt und damit über rein prozessrisikobasierte Modellierungen hinausgeht.
Ausgehend von einem homogenen Schadenpool wird zunächst ein innovativer Ansatz zur objektiveren Schätzung der Großschadengrenze entwickelt, der die bislang häufig subjektive, auf grafischen Verfahren wie Mean-Excess- oder Hill-Plots basierende Festlegung dieses Schwellenwerts komplementiert. Darauf aufbauend wird das Ausgangsmodell schrittweise zu einem Simulationsrahmen erweitert, der eine Trennung von Prozess- und Parameterrisiko erlaubt. Anhand eines exemplarischen Großschadenportfolios werden zudem die Auswirkungen auf das einjährige Reserverisiko analysiert und mit den entsprechenden Ergebnissen der SII-Standardformel für das Reserverisiko verglichen.

Referent: Prof. Dr. Benedikt Funke (TH Köln)

Ort: MS Teams-Webkonferenz (BELTIOS P&C GmbH), die Zugangsdaten erhalten alle Teilnehmer ca. 1 Woche vor der Veranstaltung