Willkommen beim qx-Club Köln.

Nächstes Treffen des qx-Clubs:


qx-Club im Mai 2018

Termin: Donnerstag, 03.05.2018, Beginn 17:00 Uhr
Themen:
Konsistenz zwischen Best Estimate-Reservierung und Risikomodellierung bei S/U-Versicherern
Versicherungsunternehmen mit einem genehmigten internen Modell bestimmen ihr SCR anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose der Basiseigenmittel. Bei der Herleitung dieser Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose ist im Rahmen der statistischen Qualitätsstandards u.a. die Konsistenzanforderung nach § 116 VAG zu beachten, wonach die Methoden zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose konsistent mit den Methoden zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen sein müssen. Anhand eines Fallbeispiels der ebenso bekannten wie beliebten Feldafinger Brandkasse geben die Referenten Einblick, wie der unbestimmte Konsistenzbegriff in der Praxis ausgelegt und gelebt werden kann. Der Vortrag fokussiert auf Fragestellungen, die sich aus den unterschiedlichen Zielstellungen von Reservierung und Risikomodellierung ergeben. Verschiedene mögliche Vorgehensweisen, die eine angemessene Balance zwischen adäquater Reservierung, angemessener Risikomodellierung und ausreichender Konsistenz darstellen, werden beleuchtet. Abschließend zeigen die Referenten, dass sich derartige Konsistenzüberlegungen auch auf Unternehmen ohne genehmigtes internes Modell übertragen lassen, und insbesondere im Hinblick auf ORSA-Berechnungen und -Projektionen oder der Bemessung von Unsicherheiten bei der Best-Estimate-Schätzung durch die versicherungsmathematische Funktion (VmF) relevant sein können. Der Vortrag lehnt sich stark an den in der Ausgabe 2/2017 von den Referenten und Ulrike Leyherr veröffentlichten Artikel in "Der Aktuar" an.

Referenten: Dr. Peter Müller (BaFin), Marc Linde (BELTIOS P&C)

Ort: BaFin, Dreizehnmorgenweg 13-15, 53175 Bonn


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